日期:2014年 7月18日※選擇權分析 在選擇權方面,8月CALL隱含波動率上升0.08%,PUT隱含波動率下降0.13%,市場並無強力的追空力道,買方投資人認為短線指數震幅可能將會縮小。 8月選擇權最大未平倉量以最接近價平9,500的CALL增加12,215口,與9,200的PUT增加5,825口較為顯著,選擇權的區間縮小至300點,且上下檔的位置口數皆大增,多空雙方相互角力。 但未平倉P/C_Ratio值在結算過後持續下降至1.2,因此在選擇權整體籌碼面,多方逐漸喪失優勢。