回到頂端
|||
熱門:

永豐期貨台指選擇權盤後-台積電搶單利空衝擊台股 指數跳空下跌失守月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.17 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌58點收在9356點。價差方面,台指期逆價差縮至52.24點,而八月份台指期除權息待蒸發仍有約94.8點,因此還原八月份蒸發點數後其中台指期為正價差至42.56點,電子期逆價差縮至1.72點,金融期逆價差擴至7.99點,摩台期正價差擴至0.29點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超44.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3499口,淨多單降至233口,其中外資空單加碼2812口,淨部位轉為空單2570口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼3878口,淨空單升至8094口,外資法人與大額交易人空單部位皆呈現加碼,反應對短線後勢謹慎保守預期程度提高。

行情走勢方面,前日美股主要指數持續反彈上漲,不過週四台指期在台積電ADR大跌逾6%的利空衝擊下早盤即跳低開出,之後金融期雖一度有欲接手反彈撐穩盤勢的表現,但仍不敵空方勢力壓制,中場過後價位再度走低,接近尾盤略有彈升但最後除了金融期之外其餘期指再度以下跌黑K作收。由技術面觀察,週四大盤開低走低以跳空黑K作收,短線上不僅跌破月均線支撐亦同時跌穿先前高檔整理區間,空方氣勢明顯轉強,若未來幾日多方無法再度站回月線止跌回穩,不排除短線仍有持續回檔的可能,操作上建議宜先降低持股水位先觀察指數於月線附近的整理走勢。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9500 點,賣權下移集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區至9600點,而賣權大量區則落在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.19,連兩日數值迅速下滑,顯示原先選擇權籌碼面偏多佈局已有轉趨中性跡象。8月買權平均隱含波動率由6.66%升至7.5%,賣權平均隱含波動率由12.73%降至12.18%,在目前隱含波動率位於低檔水準且短線盤勢方向未明下,操作上建議積極者持續以買進選擇權跨式部位等待行情啟動。

社群留言