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永豐期貨台指選擇權盤後-電金轉弱台股下挫 指數收黑跌破5日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.16 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

八月份台指期週三下跌51點收在9413點。價差方面,台指期逆價差71.73 點,而八月份台指期除權息待蒸發仍有約114點,因此還原八月份蒸發點數後其中台指期為正價差至42.27點,電子期逆價差2.61點,金融期逆價差7.19點,摩台期轉為正價差0.11點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅賣超4.52億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3645口,淨多單降至3732口,其中外資空單回補1386口,淨部位轉為多單242口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補516口,淨空單降至4216口,外資法人與大額交易人空單部位呈現回補,整體來看對短線後勢仍維持謹慎保守看法未變。

行情走勢方面,前日美股主要指數互有漲跌,週三台指期早盤小幅跳低開出,之後雖一度見到反彈翻紅,但空方賣壓再度大舉出籠,盤勢一路震盪走低,中場過後跌勢擴大,直到接近尾盤才見零星買盤進場略見彈升,終場四大期指皆以下跌黑K作收。由技術面觀察,週三大盤震盪走低以黑K一次跌破5日與10日均線之下,多方氣勢明顯受挫,目前短線上高檔區間整理型態仍未有改變,不過當日盤面上電子金融呈現同步轉弱的現象已為多方隱憂,不排除有持續拉回的可能,目前下方仍走揚的月均線暫視為多方第一道防線,操作上建議宜降低水位以區間偏多操作為宜並善設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9500 點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區至9600點,而賣權大量區則落在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.59降至1.44,仍持續大於中性值1,反應目前選擇權籌碼面仍屬偏多結構未變。8月買權平均隱含波動率6.66%,賣權平均隱含波動率12.73%,目前短線雖持續高檔整理格局未變,操作上建議積極者可以買進選擇權跨式部位等待下一波行情可能的啟動。

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