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永豐期貨台指選擇權盤前-金融轉強領漲台股 指數量縮收紅站回9500

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.15 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲39點收在9525點。價差方面,台指期轉為正價差4.7 點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約16點,因此還原七月份蒸發點數後其中台指期為正價差至20.7點,電子期逆價差縮至0.53點,金融期正價差縮至2.08點,摩台期逆價差縮至0.78點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超13.47億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3257口,淨多單升至11538口,其中外資多單加碼665口,淨多單升至3310口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單增加1403口,淨空單升至4805口,法人與大額交易人淨部位互有增減,整體來看對台股後勢仍持續為謹慎保守的看待。

行情走勢方面,上週五美股反彈收紅,週一日韓股市小幅開高,台指期早盤以平低盤開出後隨即出現反彈走勢,龍頭權值股台積電雖未出現強勢填息,但在鴻海、大立光與面板類股等幾檔依舊走漲撐盤,且金融類股亦表現穩健漲幅最強帶動下,終場四大期指皆以上漲紅K作收。由技術面觀察,週一大盤無畏除權蒸發約31點的不利因素反震盪走高,以紅K站穩9500點關卡,暫時化解短線轉弱跡象,不過量能縮減亦顯示買盤承接意願仍不積極,目前短線盤勢呈現高檔震盪整理格局,後續觀盤重點建議仍放在多空雙方於指數10日均線附近的攻防,操作上建議宜暫降低持股水位善設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9500 點,賣權亦集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區至9600點,而賣權大量區則落在9300-9500點。加掛週選擇權履約價買權未平倉大量區則在9550點,賣權大量區在9450點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.51升至1.57,持續大於中性值1,顯示目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由5.86%升至8.47%,賣權平均隱含波動率由9.72%降至9.28%,週一多方使勁扳回一城短線轉弱現象暫除,操作上建議積極者仍以佈局買權空頭價差策略因應。

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