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永豐期貨台指選擇權盤前-電子權值帶頭衝 日線收紅首度站上9500

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.04 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

7月台指期週四上漲55點收在9455點。價差方面,台指期逆價差縮至71.23 點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約83點,因此還原七月份蒸發點數後其中台指期為正價差至11.77點,而電子期逆價差縮至3.41點,金融期逆價差縮至1.84點,摩台期逆價差縮至4.87點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超24.09億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1693口,淨多單升至10828口,其中外資多單加碼2221口,淨多單升至7274口,自營多單減碼719口,淨多單降至2070口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼954口,淨空單降至1775口,法人與大額交易人部位出現偏多加碼,整體而言對台股後勢為較樂觀預期看待。

行情走勢方面,前日美股主要指數漲跌互見,週四台指期則以平低盤附近開出,稍作震盪之後隨即在電子權值股台積電、聯發科與大立光等轉強帶動下開始往上彈升,盤勢一路震盪走高,中場過後漲勢減緩轉呈於高檔橫向整理,最後四大期指皆強勢以上漲紅K作收。由技術面觀察,週四大盤震盪走高以紅K再創近期收盤新高價,成交量能亦維持於千億水準之上,整體日線走多趨勢仍未有變。不過前日盤中走勢大幅震盪亦顯示於高檔位置多空交戰態勢逐漸加劇,短線操作難度提高,因此操作上建議不過度追高,在短多格局仍具延續性下,以逢拉回偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9500 點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400-9500點,而賣權大量區集中在9000-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.54降至1.48,持續大於中性值1,反應目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由5.56%降至4.91%,賣權平均隱含波動率由14.15%降至13.85%,在日線偏多格局持續變下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。

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