日期:2014年 7月 3日交易日※選擇權分析 在選擇權方面,7月CALL隱含波動率上升0.05%,PUT隱含波動率上升0.6%,選擇權隱含波動率持續2天呈現雙升的格局,而PUT隱含波動率更是連續5個交易日上揚,顯示投資人的避險需求開始提升。 觀察7月選擇權買賣權未平倉履約價,以最接近價平9,500的CALL增加3,555口以及9,400的PUT增加5,250口較為顯著,選擇權買權最大未平倉上移至9,500點,未平倉P/C_Ratio值上升至1.7,顯示賣方投資人對未來行情依舊樂觀。