回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 台大 胡大剛 中國新歌聲

永豐期貨台指選擇權盤後-財長樂觀激勵 9400輕鬆達陣

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

7月台指期週二上漲94點收在9384點。價差方面,台指期逆價差縮至57.92 點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約99點,因此還原七月份蒸發點數後其中台指期轉為正價差至42點,而電子期逆價差縮至3.34點,金融期逆價差縮至2.65點,7月摩台期逆價差縮至4.10點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超75.21億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2757口,淨多單減至11803口,其中外資多單減碼3315口,淨多單降至10719口,自營多單加碼499口,淨空單降至352口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼3276口,淨多單降至3220口,法人與大額交易人多單部位出現減碼,反應對台股後勢預期漲多居高思危看待。

行情走勢方面,前日美股收黑下,韓股小跌開出,週二台指期逆勢紅盤開出,主要是受到鴻海、面板類股續強,多頭輪動輪漲加上財長對於台股漲勢見健康言論,促使指教數一路開高走高加權站上9400點。由技術面觀察,週二加權再創新高,整體來多多方趨勢並未改變,成交量能也持續維持在1000億上下,近期漲多修正難免,操作上仍持拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9500 點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9500點,而賣權大量區集中在9000-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45增至1.53,持續大於中性值1,反應目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由2.98%升至3.48%,賣權平均隱含波動率由12.68%降至12.00%,在日線偏多格局仍持續未變下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。

社群留言