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永豐期貨台指選擇權盤前-季底作帳拉抬 加權續創新高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

7月台指期週一上漲84點收在9207點。價差方面,台指期逆價差擴至103.07 點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約96點,因此還原七月份蒸發點數後其中台指期轉為逆價差至7點,而電子期逆價差縮至5.29點,金融期逆價差擴至5.15點,7月摩台期逆價差縮至4.96點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超88.99億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2785口,淨多單升至14034口,其中外資多單加碼3804口,淨多單升至14034口,自營多單減碼1172口,轉淨空單至851口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4153口,淨多單升至6496口,法人與大額交易人多單部位持續加碼,反應對台股後勢預期偏多看待。

行情走勢方面,前日美股收紅下,亞股小紅開出,帶動週一台指期早盤紅盤開出,之後盤勢一路呈現震盪走高走勢,高低點達89點,主要是在權值股鴻海入股鮮京集團市場利多解讀,盤中股價站上百元關卡,蘋概股中的大立光大漲超過百點再創新高,指數一路開高走高終場加權收最高距9400僅有7點之差。由技術面觀察,週一加權再創新高,整體來多多方趨勢並未改變,成交量能也持續維持在1000億上下,近期漲多修正難免,操作上仍持拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9300 點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9400點,而賣權大量區集中在8900-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.37增至1.45,持續大於中性值1,反應目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由2.9%升至2.98%,賣權平均隱含波動率由12.56%升至12.68%,在日線偏多格局仍持續未變下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。

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