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永豐期貨台指選擇權盤後-摩根壓低結算 加權力守9300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.27 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

7月台指期週五下跌23點收在9207點。價差方面,台指期逆價差99.83 點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約116點,因此還原七月份蒸發點數後其中台指期正價差縮至17點,而電子期逆價差擴至5.34點,金融期逆價差擴至4.71點,7月摩台期逆價差擴至5.2點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超25.1億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1227口,淨多單降至11775口,其中外資多單減碼1762口,淨多單降至10230口,自營空單回補536口,轉淨多單至321口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4023口,淨多單降至2343口,法人與大額交易人多單部位出現減碼,反應對台股後勢預期轉為保手看法。

行情走勢方面,前日美股開低走高收小黑下,亞股小黑開出,帶動週五台指期早盤平盤開出,之後盤勢一路呈現震盪走勢,高低點僅39點,且週五為六月份摩台指結算,在權值股強力拉抬下,摩台對台指正價差拉到2.79%的今年新高,空方全面潰敗。中場過後盤面大多在平盤下遊走但指數守穩9300點。終場四大期指皆以小黑作收。由技術面觀察,週五走勢呈現櫃買強加權弱局面,但整體來多多方趨勢並未改變,成交量能也持續維持在950億上下,近期漲多修正難免,操作上仍持拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9300 點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9400點,而賣權大量區集中在9000-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.4降至1.37,持續大於中性值1,反應目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由2.66%升至2.9%,賣權平均隱含波動率由11.73%升至12.56%,在日線偏多格局仍持續未變下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。

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