日期:2014年 6月27日※選擇權分析 7月CALL隱含波動率下降0.93%,PUT隱含波動率下降0.44%,隱含波動率出現雙降,顯示買方投資人在指數大漲之際,將近期低接的部位紛紛了結,認為短線行情在今日行情噴出過後將回歸冷靜。 觀察7月選擇權買賣權未平倉履約價,以最接近價平9,400的CALL增加2,216口及9,200的PUT增加5,602口較為顯著,選擇權加倉區上移至9,200~9,400之間,顯示賣方投資人一口氣突破上檔壓力,將空頭勢力徹底摧毀,上檔雲淡空清,未來行情有機會走向偏多格局。