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永豐期貨台指選擇權盤前-期現貨驚驚漲 指數再攀六年新高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.12 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲26點收在9211點。價差方面,台指期逆價差縮至18.8點,電子期逆價差縮至1.09點,金融期轉為正價差至1.08點,摩台期逆價差縮至0.92點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超26.23億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼541口,淨多單升至26511口,其中外資多單減碼2002口,淨多單降至20136口,而自營則是多單加碼2557口,淨多單升至5625口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼401口,淨多單降至11689口,整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。

行情走勢方面,前日美股再創新高,台指期週三開盤又是紅盤開出但受到週選擇權結算與MSCI台股並未被納入已開發市場升等落空,早盤一度落至平盤之下,全日走勢平淡僅在29點之間來回震盪,若扣除尾盤拉抬全日更僅在19點間遊走。由技術面觀察,週三大盤開高走高但高低點僅47點,成交量能微降至1003億,短線指數持續震盪走高維持驚驚漲格局,盤面上仍以個股輪動表現為主,在目前偏多趨勢背景未改變前,操作上建議逢拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9200 點,賣權最大量集中至9100 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.55升至1.57,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由3.52%升至4.47%,賣權平均隱含波動率由11.52%降至10.94%,在短線盤勢偏多發展背景延續下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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