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永豐期貨台指選擇權盤前-太陽能發光 指數高檔震盪

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.10 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲21點收在9146點。價差方面,台指期逆價差擴至16.74點,電子期逆價差縮至0.83點,金融期轉為正價差至0.51點,摩台期逆價差擴至0.57點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉買超38.35億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2469口,淨多單升至24836口,其中外資多單加碼1326口,淨多單升至21338口,而自營則是多單加碼116口,淨多單升至2876口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼78口,淨多單降至12040口,法人與大額交易人淨多單互有消長,整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。

行情走勢方面,前日美股續創新高,台指期週一開盤則是紅盤開出指數一度站上9150高點,但逢近9220關卡情怯,一直未能有效的帶量突破,由個股觀察本日主流非太陽能族群莫屬,金融傳產則承量縮不跌將盤面穩守在五日線之上。由技術面觀察,週一大盤開低走高但高低點僅26點,成交量能縮至979億,市場觀望6/10MSCI是否將台股納入已開發國家族群中,短線指數並未脫離高檔震盪整理區間,盤面上仍以個股輪動表現為主,在目前偏多趨勢背景未改變前,操作上建議逢拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9200 點,賣權最大量集中至9100 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.41升至1.43,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由5.79%降至4.88%,賣權平均隱含波動率由9.39%升至10.27%,在短線盤勢偏多發展背景延續下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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