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永豐期貨台指選擇權盤前-加權創高壓回 期貨連六黑驚驚漲

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.09 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲9點收在9125點。價差方面,台指期逆價差縮至9.46點,電子期逆價差縮至0.66點,金融期逆價差擴至1.01點,摩台期逆價差縮至0.42點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅賣超5.19億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼581口,淨多單降至22367口,其中外資多單減碼1556口,淨多單降至20012口,而自營則是多單加碼990口,淨多單升至1760口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼745口,淨多單降至12118口,法人與大額交易人淨多單互有消長,整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。

行情走勢方面,前日美股小幅上漲,台指期週五開盤則是紅盤開出指數一度站上9150高點,但在陸股軟腳翻黑下,亞股由紅翻黑,台股在出現漲跌互現局面,股王大立光因為營收亮眼站穩2000大關,此波漲勢最兇猛的華亞科出現了高檔爆量收跌的局面,週五盤面為電子股主導局面,金融類股成交比重降至僅3%。由技術面觀察,週五大盤開高走低,成交量能擴增至1122億,目前指數沿5日線往上攀高但確出現了連六日的黑K,短線指數並未脫離高檔震盪整理區間,盤面上仍以個股輪動表現為主,在目前偏多趨勢背景未改變前,操作上建議逢拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9200 點,賣權最大量集中至9000 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.38升至1.41,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由5.84%降至5.79%,賣權平均隱含波動率由10.62%降至9.39%,在短線盤勢偏多發展背景延續下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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