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永豐期貨台指選擇權盤後-電子持續領軍多方續攻 指數收紅創近期波段新高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.05 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲16點收在9118點。價差方面,台指期逆價差擴至22.72點,電子期逆價差縮至1.29點,金融期逆價差縮至0.22點,摩台期逆價差縮至0.86點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅買超4.98億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1355口,淨多單升至22948口,其中外資多單減碼1744口,淨多單降至21568口,而自營則是空單回補3051口,淨部位轉為多單770口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2570口,淨多單降至12863口,法人與大額交易人淨多單互有消長,整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。

行情走勢方面,前日美股小幅上漲,台指期週四則持續震盪整理格局,早盤以高盤開出後再度壓回翻黑,於低檔爆量拉回後轉於平盤之下橫向狹幅整理,午盤過後多方使勁盤勢逐步往上彈升,終場四大期指幾乎皆以當日最高點作收。由技術面觀察,週四大盤震盪收高以紅K再創近期波段新高,成交量能擴增至1104億,目前指數延5日線往上攀高,日線偏多格局持續發展中。不過短線指數並未脫離高檔震盪整理區間,盤面上仍以個股輪動表現為主,在目前偏多趨勢背景未改變前,操作上建議逢拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權下移集中在9100 點,賣權最大量上移集中至9100 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9200~9300點,而賣權大量區集中在8800~8900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.35升至1.38,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由6.22%降至5.84%,賣權平均隱含波動率由10.53%升至10.62%,在短線盤勢偏多發展背景延續下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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