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永豐期貨台指選擇權盤前-電子撐盤穩住多方氣勢 短線震盪守緊5日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.05 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌4點收在9102點。價差方面,台指期逆價差縮至17.96點,電子期逆價差擴至1.34點,金融期逆價差縮至1.55點,摩台期逆價差縮至0.97點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超10.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼96口,淨多單降至21593口,其中外資多單加碼1105口,淨多單升至23312口,而自營則是空單加碼1196口,淨空單升至2281口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1434口,淨多單降至15433口,法人與大額交易人淨多單同呈小幅減碼,整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。

行情走勢方面,前日美股小幅拉回,台指期週三則呈現狹幅整理走勢,早盤以小高盤開出後隨即壓回翻黑,之後轉於平盤上下橫向震盪,短線多空力道對峙未前,當日高低區間僅27點,終場仍以電子期表現最為強勢收紅,其餘期指皆以小黑K作收。由技術面觀察,週三大盤震盪走低以小黑K作收,收盤位置仍站於所有短中天期均線之上,日線偏多格局持續運行發展,不過量能再度縮至不足千億,且指數已於高檔橫向整理近5日,短線不排除有先拉回的可能,在目前偏多趨勢未變前,操作上建議逢拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權上移集中在9200 點,賣權最大量集中至9000 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9200~9300點,而賣權大量區集中在8800~8900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.30升至1.35,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由6.38%降至6.22%,賣權平均隱含波動率由10.64%降至10.53%,在短線盤勢偏多發展背景延續下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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