◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三下跌4點收在9102點。價差方面，台指期逆價差縮至17.96點，電子期逆價差擴至1.34點，金融期逆價差縮至1.55點，摩台期逆價差縮至0.97點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場轉賣超10.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼96口，淨多單降至21593口，其中外資多單加碼1105口，淨多單升至23312口，而自營則是空單加碼1196口，淨空單升至2281口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1434口，淨多單降至15433口，法人與大額交易人淨多單同呈小幅減碼，整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。
行情走勢方面，前日美股小幅拉回，台指期週三則呈現狹幅整理走勢，早盤以小高盤開出後隨即壓回翻黑，之後轉於平盤上下橫向震盪，短線多空力道對峙未前，當日高低區間僅27點，終場仍以電子期表現最為強勢收紅，其餘期指皆以小黑K作收。由技術面觀察，週三大盤震盪走低以小黑K作收，收盤位置仍站於所有短中天期均線之上，日線偏多格局持續運行發展，不過量能再度縮至不足千億，且指數已於高檔橫向整理近5日，短線不排除有先拉回的可能，在目前偏多趨勢未變前，操作上建議逢拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，6月份買權上移集中在9200 點，賣權最大量集中至9000 點。未平倉量部份，買權大量區集中在9200~9300點，而賣權大量區集中在8800~8900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.30升至1.35，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由6.38%降至6.22%，賣權平均隱含波動率由10.64%降至10.53%，在短線盤勢偏多發展背景延續下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。