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永豐期貨台指選擇權盤前-電子權值領頭多方續攻 日線震盪翻紅站回9100

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.04 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲15點收在9104點。價差方面,台指期轉為逆價差19.46點,電子期轉為逆價差1.13點,金融期逆價差擴至2.08點,摩台期轉為逆價差1.28點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉買超25.72億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1638口,淨多單降至21689口,其中外資多單減碼2914口,淨多單降至22207口,而自營則是空單回補1299口,淨空單降至1085口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1540口,淨多單降至16867口,法人與大額交易人淨多單同呈小幅減碼,整體而言對盤勢仍維持偏多看法不變。

行情走勢方面,前日美股互有漲跌,端午連假後的台指期週二開盤以小幅跳高開出,之後一度反彈衝高但隨即出現空方壓制快速挫低由紅翻黑,直至在5日均線附近重獲多方抵抗守穩下,盤勢轉趨於平盤附近震盪整理至終場,除了電子期較為強勢之外其餘期指皆以小黑K作收。由技術面觀察,週二大盤震盪走高以紅K再度站回5日均線之上,成交量雖略呈縮減但仍有千億水準,以短線型態而言目前走多格局持續發展運行,在多方仍佔盤面優勢下,操作上建議沿5日線順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權下移集中在9100 點,賣權最大量集中至9000 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9200~9300點,而賣權大量區集中在8800~8900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32降至1.3,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由8.16%降至6.38%,賣權平均隱含波動率由9.34%升至10.64%,在短線盤勢偏多發展背景延續下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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