日期:2014年 5月27日交易日※選擇權分析 6月CALL隱含波動率下降0.04%,PUT隱含波動率下降0.51%,PUT隱含波動率下降速度顯著,顯示買方投資人避險需求仍低,盤勢呈現溫和走勢。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的9,300CALL未平倉量增加5,457口以及8,800PUT未平倉量增加3,689口較為顯著,賣方投資人將防守點位後退至9,300點的CALL,而PUT最大未平倉上移至8,900,顯示賣方投資人認為指數將有機會持續緩步走揚。