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永豐期貨台指選擇權盤後-睽違三年 台股再度站上9000點大關

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.23 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲56點收在9013點。價差方面,台指期轉為正價差4.78點,電子期逆價差縮至0.16點,金融期正價差縮至1.64點,摩台期正價差擴至0.39點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超59.01億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼503口,淨多單降至26756口,其中外資多單加碼340口,淨多單升至28689口,而自營則是空單加碼938口,淨空單升至2863口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1599口,淨多單升至19496口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持偏多看法。

行情走勢方面,受到美股持續收紅,亞股普遍開高的激勵,週五台指期延續前日大漲的氣勢,開盤跳空上漲且留下跳空缺口,早盤在高價股領軍上漲的推升下,台指期不久即上攻至9000點,創下今年以來的新高點,盤中雖偶有遭遇獲利調節賣壓而小幅拉回,但所幸賣壓普遍都不強,終場台指期就以上漲的長紅K作收。由技術面觀察,週五大盤開平走高收最高,成交量能持續擴大至963億左右,連續第二天呈現量價齊揚之勢,且收盤價位在睽違三年後再度站上9000點大關,短線市場氣氛有利多頭,不過後續台股能否守穩9000點,或是近一步再創波段新高,仍需視量能能否持續升溫而定。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9100 點,賣權最大量集中至8800 點。未平倉量部份,買權大量區在9100點,而賣權大量區在8600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.28升至1.32,持續大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由8.16%降至8.15%,賣權平均隱含波動率由11.09%降至10.36%,在盤勢轉趨偏多發展背景下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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