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永豐期貨台指選擇權盤前-結束三週以來盤整 指數帶量突破站上8950

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.23 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲116點收在8959點。價差方面,台指期逆價差放大至10.63點,電子期轉為逆價差至0.76點,金融期轉為正價差至1.69點,摩台期正價差縮至0.27點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為買超72.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼7397口,淨多單升至27259口,其中外資多單加碼5175口,淨多單降至28349口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1755口,淨多單升至17897口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持偏多看法。

行情走勢方面,美股前日大漲,週四台指期在9022點高檔以來出現的21日轉折下跳空開出,在鴻海扮演多頭指標下指數一路向上創高並一舉突破過去15日的盤整走勢,期現貨同步站上8950點,成交量也雙雙放大多頭再度點火。技術面觀察,週四大盤開高走高收長K,量能持續擴大情況下,指數橫盤整理出現了破壞局面,因此操作上在資外資多單持續加碼至28349口下,轉為偏多操作,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9100 點,賣權最大量集中至8800 點。未平倉量部份,買權大量區在9100點,而賣權大量區在8600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.29降至1.28,持續大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由8.16%降至7.60%,賣權平均隱含波動率由12.26%降至11.09%,在盤勢中期偏多震盪走勢背景下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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