日期：2014年 5月22日交易日※選擇權分析 6月CALL隱含波動率下降0.84%，PUT隱含波動率下降0.85%，隱含波動率在本交易日雙雙下降，且CALL的波動率接近歷史低點，顯然投資人對於接近9,000點的台指，保持保留態度。 由買賣權未平倉履約價觀察，以最接近價平的9,100 CALL未平倉量增加6,301口以及8,900PUT未平倉量增加5,508口較為顯著，選擇權區間上移至8,900~9,100點之間，加權指數以8,969做收，距離下檔的8,900PUT僅70點空間，顯然賣方投資人認為未來行情樂觀，即使拉回下跌也不致太深。