日期:2014年 5月21日交易日※選擇權分析 6月CALL隱含波動率下降0.08%,PUT隱含波動率下降0.21%,隱含波動率在本交易日結算過後呈現全數下跌的情況,顯然因國際並無重大經濟數據且台股成交量過低,認為未來的行情波動較小,故暫時退出市場觀望。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的9000CALL未平倉量增加5091口以及8,700PUT未平倉量增加5011口較為顯著,新的合約規格選擇權區間落在9,000~8,700之間,上下接保留150點空間,但由於未平倉P/CRatio上升0.02,因此可判斷選擇權籌碼多方能量較為足夠,賣方多方的投資人對未來行情較具信心。