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永豐期貨台指選擇權盤前-金融拉抬 指數站上8888

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌1點收在8876點。價差方面,台指期逆價差放大至12.45點,電子期逆價差擴至0.80點,金融期逆價差放大至1.17點,摩台期逆價差放大至1.17點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超8.02億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼374口,淨多單升至17543口,其中外資多單減碼322口,淨多單降至17331口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2141口,淨多單降至7790口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持偏多看法。

行情走勢方面,前日美股出現下跌拉回,週五台指期低盤開出,盤中一度大跌破三日低點,中場過護盤基金明顯進場金融類股拉抬下指數呈現破底翻走勢,硬是將指數翻至平盤之上現貨收在8888點。盤面出現拉金融出電子的情況,下周結算行情在政府與外資同步偏多下空方力道在此面臨抵抗。技術面,週五大盤開低走高收紅K,量能微增至758億水準,期貨則在週五出現換手量,目前指數橫盤整理看法不變,在未見帶量突破區間(8790~8890)的走勢出現前,操作上需轉為保守待合約結算後再進場步局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權最大量集中至8800 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區在8500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.3降至1.29,持續大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由7.79%降至6.14%,賣權平均隱含波動率由10.14%降至10.10%,在盤勢中期偏多震盪走勢背景下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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