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永豐期貨台指選擇權盤前-台積電撐穩指數收漲 日線連三黑仍站穩8800點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.14 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲9點收在8830點。價差方面,台指期正價差略縮至12.06點,電子期正價差擴至0.2點,金融期正價差縮至2.55點,摩台期正價差縮至0.91點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅買超19.75億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1087口,淨多單升至14750口,其中外資多單加碼3754口,淨多單升至16110口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2403口,淨多單升至8930口,多單部位仍呈現增加,反應法人與大額交易人對短線盤勢持續偏多看法。

行情走勢方面,前日美股主要指數皆大漲收紅,週二日韓股市同步開高,激勵台指期早盤亦跳高開出,不過在現貨開盤後不久賣壓再度湧現,盤勢震盪走低漲幅逐步收斂,終場除了金融期最為弱勢收黑之外其他期指仍以小幅上漲作收。技術面,週二大盤開高走低連三日以黑K作收,成交量略增至876億,以盤面結構來看,大盤指數收漲9點,但龍頭權值股台積電漲幅1.69%即貢獻約18點,且櫃買指數反下跌作收,顯然當日為權值股撐穩盤勢不墜。目前下方仍有維持走揚的季均線,短線盤勢不宜長黑失守季線支撐,否則恐將面臨較大幅度的回檔,操作上建議宜提高風險意識以少部位區間來回操作為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權最大量集中至8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio持平在1.23,仍大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由11.26%降至10.19%,賣權平均隱含波動率由11.31%降至10.45%,在盤勢中期偏多震盪走勢背景下,操作上建議以佈局買權多頭價差策略來因應。

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