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永豐期貨台指選擇權盤後-權值轉弱台股續跌 日線量縮收黑回防8800點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.12 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌21點收在8821點。價差方面,台指期轉為正價差12.39點,電子期轉為正價差0.19點,金融期正價差擴至4.29點,摩台期轉為正價差0.93點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超76.6億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼301口,淨多單降至13663口,其中外資多單加碼385口,淨多單升至12356口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1076口,淨多單升至6527口,多單部位呈現小幅增加,反應法人與大額交易人對短線盤勢偏多看法未見大幅改變。

行情走勢方面,前日美股小幅上漲,週一台指期早盤亦以小高盤開出,唯之後空方賣壓再起,盤勢出現快速挫低,於低檔暴出六千多口大量後才見止穩反彈,不過亦僅呈現於低檔橫向震盪,接近尾盤再度彈升快速收斂逆價差,最後四大期指仍皆以下跌黑K作收。技術面,週一大盤震盪走低再度以黑K作收,收盤價位亦失守10日短均線之下,成交量縮至僅800多億,在反彈接近4/25日帶量長黑高點之際盤勢隨即轉弱連兩日收黑,反應出短線空方仍持續較佔盤面優勢。目前下方即將碰觸維持走揚的季均線,預期盤勢仍以高檔區間震盪整理的可能性為高,操作上建議仍以少部位區間來回操作為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權最大量下移集中至8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.29降至1.23,仍大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由6.78%升至11.26%,賣權平均隱含波動率由14.01%降至11.31%,在盤勢中期偏多震盪走勢背景下,操作上建議以佈局買權多頭價差策略來因應。

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