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永豐期貨台指選擇權盤後-電金回穩 台股月線站的更穩了

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.08 00:00

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲42點收在8881點。價差方面,台指期逆價差縮至49.9點,電子期逆價差縮至2.91點,金融期逆價差擴至2.18點,摩台期逆價差縮至0.43點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超19.88億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2456口,淨多單升至18983口,其中外資多單加碼1197口,淨多單升至18174口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1916口,淨多單升至10244口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持偏多看法。

行情走勢方面,週四台指期早盤以跳空開出後不久,指數隨即反轉走跌再測下方短均線的支撐,所幸在平盤附近有明顯的買盤力道支撐,不讓指數跌幅繼續擴大,中場過後,電子金融傳產的三大類股紛紛回穩轉強,緩步推升指數震盪走高由黑翻紅,終場台指期就以留下影線的上漲紅K作收。 由技術面來觀察,週四大盤開高走低最後再收高,以留下影線的紅K再度站上8900點與月線之上,收盤價位有愈墊愈高的跡象,且成交量能仍維持在近千億元水準,顯示多頭的信心有持續回籠的跡象,短線量能若持續增溫,盤勢將進一步對多頭有利。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權最大量則由8700點上移至8800 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區也由8600 點上移至8700點。全月份未平倉量put/call ratio由1.31升至1.34,仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由6.06%降至6.06%,賣權平均隱含波動率由14.84%降至14.05%,在盤勢轉趨偏多發展結構下,操作上仍建議以佈局買權多頭價差與賣權多頭價差策略來因應。

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