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永豐期貨台指選擇權盤後-量能不出 台股無法攻克8900點大關

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.05 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌13點收在8827 點。價差方面,台指期逆價差擴至43.43點,電子期逆價差擴至1.92點,金融期正價差擴至0.55點,摩台期轉為逆價差0.83點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超15.89億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3299口,淨多單降至15848口,其中外資多單減碼5337口,淨多單降至17071口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼5259口,淨多單降至9106口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持偏多展望但有降溫跡象。

行情走勢方面,延續上週電子股的漲勢,週一台指期跳空開高,一舉越過近四個交易日的高點,大有挑戰8900點之氣勢,不過上檔10日線與月線反壓仍顯沉重,多方無力突破,指數隨即反轉走跌,滑落至平盤附近橫盤整理直至收盤,終場台指期就以留上下影線的黑K作收。 由技術面來觀察,週一大盤開高走低收平量微縮,顯示多頭的攻擊火力仍不足以攻破8900點大關,但也沒讓空頭有機可趁,整體而言,多空雙方仍僵持在月線與季線之間作橫盤整理,不過連幾日兵臨8900點附近,暗示著多頭的信心有增溫的跡象,未來若能補量上攻,重返8900點之上仍是有機會的。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權集中在8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.29升至1.30,仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由7.86%降至7.63%,賣權平均隱含波動率由13.21%升至14.38%,在盤勢呈現橫盤整理狀態下,操作上建議以佈局買權空頭價差與賣權多頭價差策略來因應。

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