【凱基台指選擇權盤後】4月CALL隱含波動率上升0.6%

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12 年前

日期：2014年 5月 5日交易日※選擇權分析　　4月CALL隱含波動率上升0.6%，PUT隱含波動率上升0.11%，即使指數下跌，買方投資人追買PUT的意願仍然低於追買CALL，顯然市場投資人並不認為股市在短期內會出現大幅下跌的可能。　　由買賣權未平倉履約價觀察，以最接近價平的9,100

CALL未平倉量增加2,472口以及8,600

PUT未平倉量增加3,669口較為顯著，選擇權區間移動至8,600~9,100之間，顯示賣方投資人認為指數可能出現較大幅度的震盪走勢，故將CALL & PUT防守點各往外推展100點，以期能涵蓋指數波動範圍。

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