期貨走勢
台指期週二上漲22點收在8840 點。價差方面，台指期轉為逆價差至32.11點，電子期逆價差放大至1.89點，金融期正價差縮至0.78點，摩台期轉正價差放大至0.30點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續買超0.53億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼685口，淨多單降至14870口，其中外資多單減碼1529口，淨多單降至20154口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼1540口，淨多單升至116036口，整體而言，法人與大額交易人對短線盤勢仍持續偏多展望。
行情走勢方面，前日美股漲跌互見，週二台指期小紅開出，主要是受到核四議題告一段落下，市場回歸基本面，加上四月摩跟結算，外資的兩萬口期貨多單與現貨連26買加持下，多方企圖心仍在，縱使股王大立光週二出現了回檔，但傳產與金融接棒下硬是將指數守穩在平盤之上，終場小紅作收。 由技術面來觀察，週二指數連兩日收紅 K，回補了上週五超過半根黑K，顯示多方在此想要力往狂瀾的企圖明顯，操作上建議站回月線8880前偏空操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在9000 點，賣權集中在8700 點。未平倉量部份，買權大量區在9000點，而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.14升至1.21，仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由9.73%降至7.45%，賣權平均隱含波動率由11.83%升至13.12%，在偏多趨勢受到破壞局面下，操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。