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永豐期貨台指選擇權盤後-蘋概股回神 摩根拉高結算

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.29 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲22點收在8840 點。價差方面,台指期轉為逆價差至32.11點,電子期逆價差放大至1.89點,金融期正價差縮至0.78點,摩台期轉正價差放大至0.30點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超0.53億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼685口,淨多單降至14870口,其中外資多單減碼1529口,淨多單降至20154口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1540口,淨多單升至116036口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持續偏多展望。

行情走勢方面,前日美股漲跌互見,週二台指期小紅開出,主要是受到核四議題告一段落下,市場回歸基本面,加上四月摩跟結算,外資的兩萬口期貨多單與現貨連26買加持下,多方企圖心仍在,縱使股王大立光週二出現了回檔,但傳產與金融接棒下硬是將指數守穩在平盤之上,終場小紅作收。 由技術面來觀察,週二指數連兩日收紅 K,回補了上週五超過半根黑K,顯示多方在此想要力往狂瀾的企圖明顯,操作上建議站回月線8880前偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9000 點,賣權集中在8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.14升至1.21,仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由9.73%降至7.45%,賣權平均隱含波動率由11.83%升至13.12%,在偏多趨勢受到破壞局面下,操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。

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