日期:2014年 4月28日交易日※選擇權分析 4月CALL隱含波動率下降0.09%,PUT隱含波動率上升0.52%,在大盤大幅出現反彈後,選擇權買方出現減持周五買進押寶部位的跡象,並且開始加碼買進PUT部位,顯示買方認為未來行情可能持續震盪。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的9,000CALL未平倉量增加7,093口以及8,700PUT未平倉量增加4,976口較為顯著,選擇權區間上移至8,700~9,000之間,顯示賣方投資人認為下檔支撐逐漸成形,指數再拉回的空間應該不大,故大幅向上移動PUT位置。