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永豐期貨台指選擇權盤後-核四公投無共識指數重挫8800失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.25 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌185點收在8750 點。價差方面,台指期逆價差擴至24.12點,電子期逆價差擴至1.70點,金融期正價差縮至1.21點,摩台期轉為逆價差至0.42點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超40.91億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼10608口,淨多單降至10642口,其中外資多單減碼7480口,淨多單降至14446口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2444,淨多單降至11429口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持續偏多展望。

行情走勢方面,前日美股罕見收平盤,亞股小黑開出,週五台指期平盤開出,盤面看似平靜但現貨開盤不到半個小時出現了明顯的跌勢,主要是受到核四公投議題,馬蘇會未達成共識下,盤面出現了極大的變動,盤面上僅前日因財報優於預期的股王大立光漲停鎖表現最佳,但在多殺多的賣盤摜殺下,周五有88家跌停,其中櫃買就佔了50家。傳產金融與電子無一倖免。由技術面來觀察,週五指數震盪走低以長黑 K作收,一根黑K吞噬了過去20日的多頭走勢,盤面轉為偏空走勢,目前下方僅季線8675支撐,但由籌碼面來觀察外資現貨逢低持續大買進70億水位,盤勢趨於膠著,操作上建議站回月線前偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9000 點,賣權集中在8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9200點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.26降至1.12,仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由7.91%升至8.62%,賣權平均隱含波動率由11.69%升至12.86%,在偏多趨勢受到破壞局面下,操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。

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