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永豐期貨台指選擇權盤後-金融營建轉弱不給力 台股衝高站不穩9000大關

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.23 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌28點收在8922 點。價差方面,台指期逆價差擴至34.92點,電子期逆價差擴至1.98點,金融期正價差縮至1.64點,摩台期正價差縮至0.26點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超33.56億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3479口,淨多單降至19845口,其中外資多單減碼2591口,淨多單降至20363口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1600口,淨多單升至13285口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持續偏多展望。

行情走勢方面,前日美股持續上漲收紅,週三台指早盤小幅跳高開出後一度續強衝高,最高攀至波段新高8980點,不過高檔賣壓隨即湧現,中場過後出現快速下壓拉回,期指價位由紅翻黑,終場四大期指皆弱勢震盪走低以黑k作收。由技術面來觀察,週三台股早盤開高後盤中價位一度衝高至波段新高9022點,短線多方氣勢未減,但終場日線下跌收黑且量能反擴至千億水準,顯示上檔越接近9000點關卡市場欲調節的潛在賣壓越大,短線盤勢拉回整理的可能性提高,在未見帶量長黑轉弱走勢前台股走多趨勢仍未改變,操作上建議不過度追高,逢拉回仍以偏多思考並嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9100 點,賣權集中在8600 點。未平倉量部份,買權大量區在9100點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.26升至1.28,持續大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由7.82%降至7.37%,賣權平均隱含波動率持平在12.78%,在偏多趨勢持續運行背景下,操作上以佈局買權多頭價差策略因應。

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