日期:2014年 4月23日※選擇權分析 4月CALL隱含波動率下降0.37%,PUT隱含波動率下降0.66%,本交易日指數緩步上攻離9,000點僅差一步,但盤面較黏對買方較為不利,因此買方投資人紛紛退出市場,也使整體的隱含波動率達到相對低的水位。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的9,100 CALL未平倉量增加1,925口以及8,900 PUT未平倉量增加1,900口較為顯著,選擇權區間上移至8,900~ 9,100之間,顯示賣方投資人認為未來行情將形成盤整偏多走勢。