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永豐期貨台指選擇權盤前-台積電一支獨秀撐穩台股 指數往上扣關9000點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲23點收在8918 點。價差方面,台指期逆價差擴至48.66點,電子期逆價差擴至2.47點,金融期逆價差擴至1.7點,摩台期轉為逆價差0.54點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超24.8億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2019口,淨多單降至18872口,其中外資多單減碼2069口,淨多單降至19318口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼711口,淨多單降至12134口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持續偏多展望。

行情走勢方面,在台股權值龍頭台積電連兩季展望超標ADR大漲約3%的帶動下,週五台指早盤即以跳高盤開出,不過多頭追價氣勢轉弱,開盤即為當日最高點,之後盤勢震盪壓回,中場過後即轉呈盤上狹幅整理至終場,除金融期弱勢收跌之外其餘期指漲幅縮減皆以黑K作收。由技術面來觀察,週五大盤開高走低以帶下影線黑K作收,盤中價位一度衝至近期新高9002點,就價位來看多頭氣勢仍在短線多方持續強勢,但價創新高成交量能卻縮至僅705億,顯示市場買盤進場意願不高,量價背離仍為短線走勢隱憂,因此心態上不宜過度樂觀,量能變化仍是後續觀盤重點,操作上建議逢拉回仍偏多思考並嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9100 點,賣權集中在8600 點。未平倉量部份,買權大量區在9100點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.23升至1.23,持續大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由7.33%降至7.23%,賣權平均隱含波動率由14.09%降至13.82%,在偏多趨勢持續運行下,操作上仍以佈局多頭價差策略因應。

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