日期:2014年 4月18日交易日※選擇權分析 4月CALL隱含波動率下降0.1%,PUT隱含波動率下降0.83%,加權指數再創新高,買方投資人對於追價買進PUT顯得意興闌珊,導致PUT的隱含波動率大幅回落,顯示市場投資人並不怎麼擔憂股市下跌的風險。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的9,100CALL未平倉量增加5,077口以及8,800 PUT未平倉量增加4,300口較為顯著,選擇權區間維持在8,800~ 9,100之間,顯示賣方投資人認為指數下檔空間較為有限。