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永豐期貨台指選擇權盤後-4月結算行情平手落幕 多空雙方另起新戰局

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.16 00:00
永豐期貨台指選擇權盤後-4月結算行情平手落幕 多空雙方另起新戰局

◆盤勢分析

期貨走勢

5月台指期週三下跌4點收在8873 點。5月期指價差方面,台指期逆價差擴至50.82點,電子期逆價差擴至2.72點,金融期轉為逆價差0.86點,摩台期轉為正價差0.12點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超45.95億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼10696口,淨多單降至17929口,其中外資多單減碼3747口,淨多單降至20819口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍維持偏多展望。

行情走勢方面,受到美股收高的激勵,週三台指期以跳高開出,隨後短線獲利了結的賣壓出籠,指數瞬間滑落於平盤之下,所幸10日線支撐強勁,多方緩步消化賣壓,推升指數回到平盤之上進行整理,尾盤半小時結算攻防戰啟動,多方一度拉抬指數逾50點,但最後一盤卻遭空方反撲,摜壓指數滑落至平盤附近作收。由技術面來觀察,週三大盤留上下影線收小紅K,顯示多空雙方在此互不退讓,短線有陷入膠著發展的可能性,不過指數收盤價位仍守在所有均線之上,且外資台指淨多單在結算過後仍有2萬口的高水位,短線盤勢仍對多頭較為有利,操作上仍宜偏多思考並嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9100 點,賣權集中在8600 點。未平倉量部份,買權大量區在9100點,而賣權大量區則上移至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.42升至1.50,仍大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。5月買權平均隱含波動率由8.31%降至7.47%,賣權平均隱含波動率由13.51%升至14.19%,在偏多趨勢持續運行下,操作上可佈局多頭價差因應。

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