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永豐期貨台指選擇權盤前-多方棄守10日線 指數回測月線的可能性增加

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.15 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌11點收在8858 點。價差方面,台指期轉為正價差0.58點,電子期轉為正價差0.22點,金融期轉為正價差1.22點,摩台期逆價差縮至0.02點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超53.79億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1454口,淨多單降至24640口,其中外資多單加碼195口,淨多單升至21476口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼959口,淨多單升至9913口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍維持偏多展望。

行情走勢方面,雖然美股再度重挫,亞股早盤表現弱勢,週一台指期卻逆勢以平高盤開出,不過受制於上方5日線的反壓,買盤多數選擇收手觀望,這讓指數不敵空方壓力而翻黑下壓,回測10日線,終場台指期就以下跌的小黑K作收。由技術面來觀察,週一加權指數開低收低失守10日線,成交量能縮至800億以下,價跌量縮顯示空方追低賣壓並不強,不過在上方5日線已轉為下彎,且美股仍未見止跌情況下,未來指數以盤跌回測月線的可能性增加,短線盤勢恐將轉為狹幅區間整理,操作上不建議追高,若有拉回至月線則可短多因應,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8900 點,賣權集中在8800 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區在8500 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.38降至1.36,仍大於中性值1反應目前結構仍屬偏多格局。4月買權平均隱含波動率由4.25%升至9.18%,賣權平均隱含波動率由12.84%降至12.66%,在偏多趨勢未變但4月合約即將結算下,操作上建議以8850-9050點建立買權空頭價差因應。

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