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【凱基台指選擇權晨訊】隱含波動率提升

中央商情網/ 2014.04.15 00:00
日期:2014年 4月15日※選擇權分析  4月CALL隱含波動率上升2.81%,PUT隱含波動率上升4.42%,買方投資人在即將結算前夕開始雙邊押注,令時間價值流逝速度減緩,導致隱含波動率提升。  由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8,950

CALL未平倉量增加4,500口以及8,750

PUT未平倉量增加5,709口較為顯著,賣方投資人認為指數在結算前不易突破前高,但下檔風險卻逐漸升高,因此導致CALL加倉位置不變,而PUT卻往後移動的現象。  未平倉P/C_Ratio值下降0.04至1.57,未平倉P/C_Ratio值連續下跌,盤面上檔壓力逐漸形成。

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