日期:2014年 4月 9日交易日※選擇權分析 4月CALL隱含波動率下降0.92%,PUT隱含波動率下降1.31%,買方投資人指數緩步墊高同時,認為未來指數上下幅度並不大,因此選擇暫時退出市場觀望。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的9,000CALL未平倉量減少979口以及8,900PUT未平倉量增加4,901口較為顯著,縱觀來看近期CALL部位投資人成交量大幅縮水不僅隱含波動率大幅下降,做CALL賣方部位的投資人也僅數百口的單量,顯示目前做CALL的交易風險較大,投資人較不願意投入。 未平倉P/C_Ratio值上升0.04至1.73,整體而言盤面多方仍較具優勢。