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永豐期貨台指選擇權盤前-電子帶頭衝 法人現貨加碼百億站上8900

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.04.03 00:00
◆期貨走勢

台指期週三上漲27點收在8855 點。價差方面,台指期逆價差放大至50.45點,電子期逆價差放大至2.40點,金融期正價差放大至0.97點,摩台期逆價差放大至0.51點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超104.82億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1761口,淨多單降至20165口,其中外資多單減碼2466口,淨多單降至15018口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼435口,淨多單降至8150口,整體而言,法人與大額交易人對盤勢仍持續中性偏多展望。

行情走勢方面,前日美股收高,亞股小紅開出,週三台指期則是受到財長喊話隨時可能上9000言論激勵加上外資持續的加碼,雙千金持續比價,台積電站上120,成交量擴增至千億等利多下,指數開高走高站穩8900點,並來來了33個月來的新高點。由技術面來觀察,目前期現貨在週三雙雙再站上3/7以來的高點,中多格局不變,但創高後震盪難免後續要再上攻成交量是否能有效放大將會是主要觀察指標,操作上沿5日線偏多操作在帶量長黑出現前偏多看法不變,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8900 點,賣權上移集中在8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區在8500 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.38升至1.45,持續大於中性值1反應整體仍呈偏多格局,4月買權平均隱含波動率由6.10%降至5.89%,賣權平均隱含波動率由14.07%降至13.79%,在中多趨勢持續發展下,操作上建議於8700-8900點建立買權多頭價差因應。

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