日期:2014年 3月28日交易日※選擇權分析 4月CALL隱含波動率上升0.4%,PUT隱含波動率上升0.59%,在指數創高拉回黑後,選擇權買方投資人態度由觀望轉為開始行動,使得波動率逐漸擴大。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8,900CALL未平倉量增加3,974口以及8,700PUT未平倉量增加9,970口較為顯著,選擇權區間移至8,700~8,900點,擇權賣方投資人在指數突破前波高點8,787後認為可能會出現小幅回檔,但空間應不至於太大,故在8,700佈置重倉等候。 未平倉P/C_Ratio值再度上升0.09至1.52,多方操作較為積極,盤面多方較具優勢。