【凱基台指選擇權盤後】偏多看待

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12 年前

日期：2014年 3月18日交易日※選擇權分析　　3月CALL隱含波動率微幅下降0.2%，PUT隱含波動率大幅下降1.9%，顯示選擇權買方在指數結算之際，認為下跌的機率偏低。　　由買賣權未平倉履約價觀察，以最接近價平的8,750

CALL未平倉量再增加6,318口以及8,700

PUT未平倉量增加8,202口較為顯著，選擇權區間壓縮至8,700~8,750，顯示賣方投資人預期指數在結算前不易突破前高8,787點，且也不易跌落於8,700點整數關卡之下，將形成高檔震盪盤整。　　未平倉P/C Ratio值上升0.08至1.46，盤勢仍以偏多看待。