回到頂端
|||
熱門:

永豐期貨台指選擇權盤後-全球系統性風險升溫台股高檔震盪整理

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.03 00:00
◆期貨走勢

台指期週一下跌59點收在8566點。價差方面,台指期逆價差擴增至35.98點,電子期逆價差擴增至1.76點,金融期正價差擴增至3.68點,摩台期轉為逆價差0.97點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超26.66億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼4803口,淨多單降至12006口,其中外資多單減碼5705口,淨多單降至12549口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1617口,淨部位多單降至12059口,顯示法人與大額交易人對盤勢看法雖屬偏多但有降溫的跡象。

行情走勢方面,受到俄羅斯出兵烏克蘭引發全球系統性風險升溫的影響,美股電子盤早盤即大跌百餘點,導致亞股同步受挫,台指期亦跳空開低反應,早盤一度大跌百點,所幸下檔月線支撐強勁,不少買盤逢低積極進場買進,推升台指期快速回升至10日線之上,終場跌幅收歛以留長下影線的小紅K作收。由技術面來觀察,週一大盤因全球系統性風險而順勢回檔修正,但尾盤急拉留下影線顯示市場對多頭氣氛仍有期待,但若烏克蘭事件短時間內未能盡速落幕,則多頭的信心勢必受到壓抑,量能不出的話,短線指數也難以有所表現,因此操作上建議沿5日線與10日線區間操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8700點,賣權集中至8500點。未平倉量部份,買權大量區在8700點且未平倉量有大幅攀升的現象,而賣權大量區則降至8300點。全月份未平倉量put/callratio值由1.23降至1.19,顯示選擇權籌碼面仍屬偏多但有降溫跡象,3月買權平均隱含波動率由8.32%降至8.22%,賣權平均隱含波動率由12.24%升至14.67%,在上檔有壓的背景下,操作上建議於8600-8700點建立買權空頭價差因應。

社群留言