日期:2014年 2月14日交易日※選擇權分析 2月CALL隱含波動率下跌1.12%,PUT隱含波動率下跌0.51%,CALL & PUT隱含波動率皆下滑,CALL的隱含波動率下滑幅度大於PUT,表示買方投資人認為短期內指數再度創高的機會較低,行情將走向盤整格局。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8,550CALL增加3,455口以及8,500 PUT增10,899口較為顯著,選擇權區間上移至8,500~8,550點之間,顯示賣方投資人認為短線上指數在創高點難度較大,指數形成上有壓下有撐的盤整走勢。