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永豐期貨台指選擇權盤後-三大法人結束連日賣超 台股收復季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.11 00:00
◆期貨走勢

台指期週二上漲60點收在8414 點。價差方面,台指期逆價差縮小至16.56點,電子期逆價差縮小至0.31點,金融期逆價差縮小至0.19點,摩台期逆價差縮小至0.24點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場由連日賣超轉為小幅買超9.91億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補5804口,淨空單降至2294口,其中外資空單回補6099口,淨空單降至7437口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補5290口,淨空單降至10330口,顯示法人與大額交易人對盤勢仍持保守謹慎的看法,但有轉趨樂觀的跡象 。

行情走勢方面,受到陸股強勁反彈,亞洲股市普遍上漲的激勵,台指期早盤以平盤開出後,買盤積極進場作多,指數在多頭一輪猛攻下,上半場即已攻上8400點大關進行整理,盤中雖有些許空方力道反撲但所幸賣壓皆不大,午盤過後,買盤力道再次進場推升指數走高,終場台指期就以上漲的紅K棒作收。技術面,週二大盤呈量縮整理走勢,收盤上漲且守穩於季線之上,讓台股此波反彈走勢有所延續,不過未來能否完封8442點的跳空缺口,端看後續量能能否補量,若量能依舊不出,短線盤勢恐將受至於上檔10日線與月線的反壓,拉長指數回檔整理的時間。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8400 點,賣權集中在8300 點。未平倉量部份,買權大量區在8800 點,賣權大量區在8200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.92升至0.95,顯示目前選擇權籌碼面有轉中性發展趨勢,買權平均隱含波動率由8.29升至8.61%,賣權平均隱含波動率由14.67降至12.58%,買權升賣權降,在技術面轉趨中性發展格局下,操作上建議於8300-8400點建立賣權空頭價差因應。

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