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永豐期貨台指選擇權盤後-多頭力有未逮 台股未能站上季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.10 00:00
◆期貨走勢

台指期週一上漲16點收在8355點。價差方面,台指期逆價差縮至36.95點,電子期逆價差縮至0.94點,金融期逆價差縮至3.38點,摩台期逆價差縮至0.49點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超61.9億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補1772口,淨空單降至8098口,其中外資空單回補345口,淨空單降至13536口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼1496口,淨空單升至15620口,顯示法人與大額交易人對盤勢仍持續呈保守謹慎的看法。

行情走勢方面,受到美股連二日大漲,以及亞股持續反彈的激勵,台指期早盤以跳空開出,一舉越過5日線,盤中一度站上8400點,惟上檔賣壓沉重,多頭力有未逮而未能攻上季線,台指期轉而震盪走低收歛漲幅,終場以留上影線的黑K作收。技術面,週一加權指數開高走高重回季線,不過同期貨市場一樣受制於高檔的反壓,多頭節節敗退,季線得而復失,指數滑落至平盤附近作收,量能持續萎縮至800億元之下,短線台股若要持續反彈,一方面仍需視美股能否持續回穩,另一方面成交量能必須有所升溫,否則此波台股反彈可能要暫告一段落,短線盤勢恐將轉為震盪整理格局。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8500點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區在8800點,賣權大量區在8200點。全月份未平倉量put/callratio值由0.89升至0.92,顯示目前選擇權籌碼面仍屬偏空但有轉中性發展趨勢,買權平均隱含波動率由7.88升至8.29%,賣權平均隱含波動率由15.18降至14.67%,買權升賣權降,在技術面仍為偏空格局下,操作上建議於8200-8400點建立賣權空頭價差因應。

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