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永豐期貨台指選擇權盤前-跟隨美股反彈 台股挑戰季線未果

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.10 00:00
◆期貨走勢

台指期週五上漲63點收在8339 點。價差方面,台指期逆價差放大至48.35點,電子期逆價差放大至1.58點,金融期逆價差放大至4.35點,摩台期逆價差放大至1.69點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超64.59億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補2425口,淨空單降至9870口,其中外資空單回補2178口,淨空單降至13881口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單小幅回補12口,淨空單降至14124口,顯示法人與大額交易人對盤勢仍持續呈保守謹慎的看法。

行情走勢方面,受到美股大漲與亞股持續反彈的激勵,台指期早盤以跳空開出,一舉越過8300點大關,盤中一度逼近5日線,惟上檔賣壓仍顯沉重,台指期震盪走低收歛漲幅,終場以留上影線的紅K作收。技術面,週五大盤不懼外資連日大賣,指數開高走高,並回補了大半的跳空缺口,不過在季線8405點的反壓下,指數未能成功站上8400點,量能也萎縮至958億元,且日K呈十字線,大有變盤的意味,短線台股若要持續反彈,端看國際股市能否持續回穩,以及外資淨空單是否大幅減碼而定,否則仍不排除有下探年線尋求支撐的可能性,操作上維持站回季線前以反彈視之並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8400 點,賣權集中在8300 點。未平倉量部份,買權大量區在8800 點,賣權大量區在8200 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85升至0.89,顯示目前選擇權籌碼面仍屬偏空但有轉中性發展趨勢,買權平均隱含波動率由10.13降至7.88%,賣權平均隱含波動率由15.69降至15.18%,買賣權同降,在技術面仍為偏空格局下,操作上建議於8200-8400點建立賣權空頭價差因應。

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