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永豐期貨台指選擇權盤後-新春開紅盤期待落空 季線失守摜破8300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.02.05 00:00
◆期貨走勢

台指期週三下跌206點收在8243 點。價差方面,台指期逆價差放大至21.48點,電子期逆價差放大至0.75點,金融期逆價差縮至0.79點,摩台期逆價差縮至0.34點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超474.8億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼4188口,淨空單升至14746口,其中外資空單加碼2553口,淨空單升至16711口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補2298口,淨空單降至12617口,顯示法人與大額交易人對盤勢仍持續呈保守謹慎看法。

行情走勢方面,美股於台股於春節其間重跌2%,週三新春開紅盤出現補跌行情,早盤-1.6%開出一度出現反彈然國市際市場不穩影響下,台指期開低走低,指數一根跳空缺口視季線於無物向8200靠隴。終場四大期指重跌作收,二月摩根跌幅達2.77%。技術面,週三指數開低走低以黑K作收,大盤成交量則在三大法人大賣下成交量放大至1340億,短線格局破底局面,漲多個股將面臨較大獲利調節賣壓,短線指數變化則要觀察週三的開紅盤行情,操作上建議仍以偏空看待守穩停損且不追高為宜。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8500 點,賣權集中在8200 點。未平倉量部份,買權大量區在8800 點,賣權大量區在8100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.80,顯示目前選擇權籌碼面持續呈中性偏空,買權平均隱含波動率由10.02升至12.54%,賣權平均隱含波動率由13.46升至16.46%,買賣權同步升,在技術面轉為偏空格局,操作上建議於8200-8400點建立賣權空頭價差因應。

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