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永豐期貨台指選擇權盤前-系統風險現 全球股市重跌一片青筍筍

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.28 00:00
◆期貨走勢

台指期週五下跌171點收在8446 點。價差方面,台指期轉為逆價差至16.57點,電子期轉為逆價差至0.74點,金融期轉為逆價差至3.53點,摩台期轉為逆價差至1.44點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超198.01億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼5071口,淨空單升至10558口,其中外資空單加碼5501口,淨空單升至14158口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補599口,淨空單降至14915口,顯示法人與大額交易人對盤勢仍持續呈保守謹慎看法。

行情走勢方面,美股連兩日合計重挫近500點,週一台指期向下跳空開出,市場期待連十六年紅盤的期待出現收紅,早盤一度反彈,但僅曇花一現,指數一根黑K跌破24日的盤整區間並有向季線探底的可能。終場四大期指皆強勢以嘿K作收,二月摩根跌幅達2.60%。技術面,週一指數開低走低以紅K作收,收盤價位再度跌破5日均線,大盤成交量則在三大法人大賣下成交量放大至991億,短線格局破底局面,漲多個股將面臨較大獲利調節賣壓,短線指數變化則要觀察週三的開紅盤行情,操作上建議仍以偏空看待守穩停損且不追高為宜。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8600 點,賣權集中在8400 點。未平倉量部份,買權大量區在8800 點,賣權大量區在8300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03下降至0.93,顯示目前選擇權籌碼面持續呈中性偏空,買權平均隱含波動率由9.34升至10.02%,賣權平均隱含波動率由10.07升至13.59%,買賣權同步升,在技術面轉為偏空格局,操作上建議於8300-8500點建立賣權空頭價差因應。

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