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永豐期貨台指選擇權盤前-封關前賣壓湧現 指數量縮收黑失守8600

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.24 00:00
◆期貨走勢

台指期週四下跌38點收在8596 點。價差方面,台指期正價差縮至0.9點,電子期正價差縮至0.15點,金融期正價差縮至0.89點,摩台期正價差縮至0.09點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅賣超2.64億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼3042口,淨空單升至8870口,其中外資空單加碼3934口,淨空單升至14807口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼2262口,淨空單升至18492口,顯示法人與大額交易人對盤勢仍持續呈保守謹慎看法。

行情走勢方面,前日美股漲跌互見,週四台指期早盤則以平高盤開出,唯當日空方壓境企圖強勁,開盤即為當日最高點,盤勢一路震盪走低,中場過後跌幅雖未再見擴大,但反彈無力盤勢呈現於低檔橫向整理,終場四大期指皆弱勢以黑K作收。技術面,週四指數開高走低以黑K作收,收盤價位再度跌破5日均線,但仍守穩於10日均線之上,大盤成交量則在長假觀望氣氛下再度萎縮至878億,短線格局呈現高檔震盪整理,預期漲多個股將面臨較大獲利調節賣壓,短線指數變化則要觀察週五的摩台結算行情,操作上建議仍以偏多看待守穩停損且不追高為宜。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8700 點,賣權集中在8400 點。未平倉量部份,買權大量區在8800 點,賣權大量區在8300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05上升至1.06,顯示目前選擇權籌碼面持續呈中性偏多,買權平均隱含波動率由9.28降至8.75%,賣權平均隱含波動率由10.5升至10.62%,買權降賣權升,在技術面仍呈偏多格局不變下,操作上建議於8600-8800點建立買權多頭價差因應。

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